Der Standard Deviation Indikator – Ein Leitfaden
Der Standard Deviation Indikator (SD-Indikator) ist ein wichtiges Werkzeug in der
technischen Analyse, das Tradern hilft, die Volatilität eines Marktes zu messen.
Er basiert auf der statistischen Standardabweichung, die angibt, wie stark sich die
Kurse eines Wertpapiers von ihrem Durchschnittspreis entfernen.
In diesem Artikel beleuchten wir die Funktionsweise, Anwendung und Bedeutung
dieses Indikators.
Funktionsweise des Standard Deviation Indikators
Die Standardabweichung ist ein mathematisches Konzept, das die Streuung von
Datenpunkten um ihren Mittelwert misst.
Im Kontext des Tradings gibt der SD-Indikator an, wie stark sich die Preise eines
Wertpapiers innerhalb eines bestimmten Zeitraums bewegen. Je höher die Standardabweichung,
desto volatiler ist der Markt; je niedriger sie ist, desto stabiler ist der Markt.
Die Formel zur Berechnung lautet:
- : Einzelner Kurswert
- : Durchschnittskurs des Zeitraums
- : Anzahl der Kurswerte im Zeitraum
Viele Handelsplattformen berechnen den Indikator automatisch, sodass keine manuelle
Berechnung erforderlich ist.
Was verbirgt sich hinter dem Standard Deviation Indikator
Dieser Indikator hat seinen Namen von einer statistischen Darstellung der Wahrscheinlichkeit,
dass viele Messwerte von einem statistischen Durchschnitt abweichen. Dies gilt auch für die
Kursbewegungen im Forex Markt.
Da die Statistik mit einem Durchschnitt arbeitet, ist es sinnvoll, dass 50 % der Kursbewegungen
über dem Durchschnitt und 50 % unter dem Durchschnitt liegen.
Wenn man auf die Vergangenheit zurückblickt, können die Standardabweichungskanäle
3 Abweichungen vom Durchschnitt aus bestimmen.
Dies basiert auf der Tatsache, dass 99,6 % der
Kursbewegungen innerhalb von dieser 3 Abweichungen vom Durchschnitt
nach oben und nach unten stattfinden.
Abweichungslinien werden durch die Tendenz der Kurse, die sich wieder zum Durchschnitt
zurückbewegen, gebildet.
Viele Handelsniveaus in der Nähe der Durchschnittslinie und weniger an den äußeren
Niveaus erhöhen die Chancen zum Vorteil des Händlers.
e
Interpretation des Indikators
Der Standard Deviation Indikator hilft Tradern, wichtige Informationen über die Marktdynamik zu gewinnen:
Hohe Standardabweichung
Eine hohe Standardabweichung weist auf starke Kursbewegungen hin. Solche Phasen sind oft
mit Nachrichtenereignissen oder Markteröffnungen verbunden und können Gelegenheiten für
Trader bieten, von Preisbewegungen zu profitieren.
Niedrige Standardabweichung
Eine niedrige Standardabweichung zeigt eine Phase geringer Volatilität an. Dies deutet oft auf
eine Seitwärtsbewegung oder eine Konsolidierungsphase hin.
Trendbestätigung
In einem Aufwärts- oder Abwärtstrend steigt die Standardabweichung häufig, da die Preise
sich weiter vom Durchschnitt entfernen.
Anwendung beim Trading
Der SD-Indikator wird oft in Kombination mit anderen Indikatoren wie den Bollinger-Bändern
oder dem gleitenden Durchschnitt verwendet. Einige Anwendungsbeispiele sind:
Identifikation von Breakouts
Ein plötzlicher Anstieg der Standardabweichung kann auf einen bevorstehenden Ausbruch hinweisen.
Risiko-Management
Trader können die Standardabweichung nutzen, um potenzielle Schwankungsbreiten abzuschätzen
und ihre Positionsgröße entsprechend anzupassen.
Marktphase erkennen
Der Indikator hilft, zwischen trend- und seitwärtsgerichteten Märkten zu unterscheiden.
Grenzen des Standard Deviation Indikators
Wie jeder technische Indikator hat auch der SD-Indikator seine Einschränkungen:
Vergangenheit statt Zukunft
Der Indikator basiert auf historischen Daten und kann daher keine zukunftssicheren Vorhersagen treffen.
Keine Trendrichtung
Der SD-Indikator gibt nur Auskunft über die Volatilität, nicht jedoch über die Richtung des Marktes.
Fehlsignale
In Märkten mit geringer Liquidität oder plötzlichen externen Ereignissen können Fehlsignale auftreten.
Fazit
Der Standard Deviation Indikator ist ein leistungsfähiges Werkzeug, um die Volatilität eines Marktes
zu bewerten. Obwohl er keine Informationen über die Richtung des Marktes liefert, kann er in
Verbindung mit anderen Indikatoren wertvolle Einblicke bieten. Für Trader, die sich auf
Volatilitätsstrategien konzentrieren, ist der SD-Indikator ein unverzichtbares Hilfsmittel.
Es ist jedoch wichtig, ihn stets im Kontext anderer Analysewerkzeuge und der allgemeinen Marktlage zu verwenden.
Eine Handelstrategie (Expert Advisor) entwickelt
auf der Basis des Standard Deviation Indicator
Eine Handelsstrategie, die auf dem Indikator Standardabweichung basiert konzentriert sich darauf
die Marktvolatilität zu messen und Über- oder Unterbewertungsbereiche zu identifizieren.
Die Standardabweichung miss, wie weit die Preise sich durchschnittlich vom Mittelwert bewegen.
Hier ist eine schrittweise Strategie für den Devisenhandel am Beispiel des Devisenpaares EURGBP.
- Kein Handel (Trade Eröffnung) von der Mittelinie aus
- Wenn der Kurs die nächste Standardabweichungslinie erreicht, wird ein Handel zurück zur Mittelinie eingeleitet. Die Mittelinie ist in diesem Fall das Ziel.
- Wenn der Kurs nicht bis zur Mittelinie zurückgeht, sondern bis zur nächsten Abweichungslinie weitergeht, wird ein weiterer Handel eröffnet. Diese beiden Trades werden dann als ein Korb (Basket) von Trades betrachtet.
- Das Ziel für den Korb von Trades wird vom Händler festgelegt, ist aber im Allgemeinen gleich oder größer als der Gewinn, der erzielt würde, wenn das erste Geschäft erfolgreich wäre. Gewinne werden also erzielt, wenn der Kurs weiter steigt.
- Wenn das Korbziel (Basket) erreicht ist, werden alle offenen Trades geschlossen (nach dem FIFO-Prinzip), und es gelten die normalen Handelsregeln.
- Es gibt nie einen doppelten Handel auf einer Abweichungsebene (ein Handel pro Abweichungsebene).
Hier geht es zur detaillierten Beschreibung vom Forex Expert Advisor "The Bell Trader"