Moving Averages beim Traden – Teil 1

Teil 1

1. Was sind gleitende Durchschnitte (Moving Average)?

Ein Moving Average ist einfach eine Möglichkeit den Durchschnitt einer Preisbewegungen im Zeitverlauf zu messen.

Mit “ Moving Average “ ist gemeint, dass man den durchschnittlichen Schlusskurs eines Währungspaars für die letzte X-Anzahl von Perioden verwendet.

In einem Diagramm würde es so aussehen:

Wie bei jedem Indikator wird  der gleitende Durchschnitt benutzt um zukünftige um den Trend der zukünftigen Preise zu prognostizieren.

Mit der Größe des Steigungsgrades des Moving Averages kann man die mögliche Richtung der Marktpreise besser bestimmen. Moving Averages glätten die Kursbewegung.

Es gibt verschiedene Arten von Moving Averages und jeder von ihnen hat sein eigenes Niveau wie er die Kursbewegung glättet.

1.1. Wie wählen Sie die richtige Periode für einen Moving Average aus!

Im Allgemeinen gilt, je größer die Anzahl der gewählten Perioden ist, desto langsamer reagiert der Moving Average auf die Preisbewegung.

Bei kürzer gewählten Perioden reagiert der Moving Average umso schneller auf die Preisbewegung. Dies verringert seine Nützlichkeit und bietet möglicherweise weniger Einblick in den Gesamttrend.

Je länger die Periode ist, desto mehr Datenpunkte werden in die Berechnung des Moving Average einbezogen. Dies bedeutet, dass weniger Einzelpreise den Gesamtdurchschnitt beeinflussen können. Wenn zu viele Datenpunkte vorhanden sind, können Preisschwankungen „zu glatt“ werden, sodass Sie keinen Trend mehr zu erkennen ist.

In beiden Situationen kann es schwierig sein zu erkennen, ob sich die Trendrichtung in naher Zukunft ändern kann. Es ist daher wichtig, die Länge der Periode so zu wählen, dass diese für Ihre Zeitperiode geeignete Preisdetail enthält.

1.2. Wie kann ich die Moving Averages zum handeln nutzen!

Nachfolgend wird aufgezeigt wie man die Moving Averages im Handel nutzen kann.

Als erstes müssen wir die zwei Haupttypen der Moving Averages kennenlernen.

Simple                (Simply Moving Average = SMA)

Einfach gleitender Durchschnitt

Exponentiell        (Exponential Moving Average = EMA)

Exponential gleitender Durchschnitt

Wir werden die Grundlagen lernen, wie man diese berechnet, und was dafür und dagegen spricht diese zu nutzen.

2. Simple Moving Average (SMA)

Ein Simple Moving Average (SMA) ist die einfachste Art einen Forex Kurs zu analysieren.

Grundsätzlich wird ein Simple Moving Average berechnet, indem die Schlusskurse der letzten X-Perioden addiert werden und diese Zahl dann durch X- Anzahl geteilt wird.

2.1. Berechnung des Simply Moving Average (SMA)

Wenn wir in einem 1-Stunden-Chart einen Simply Moving Average mit 5-fachen Zeitraum gewählt haben, dann addieren wir die Schlusskurse der letzten 5 Stunden und teilen diese Zahl dann durch 5.
So erhalten wir den durchschnittlichen Schlusskurs der letzten fünf Stunden!

Wenn man einen Simple Moving Average für 5 Perioden auf einem 10-Minuten-Kurs-Diagramm wählen würden, dann würden die Schlusskurse der letzten 50 Minuten addiert und dann 5 geteilt.

Wenn man einen Simple Moving Average für 5 Perioden auf einem 30-Minuten-Kurs-Diagramm wählen würden, dann würden die Schlusskurse der letzten 150 Minuten addiert und dann 5 geteilt

Die meisten Trading Programme führen diese Berechnungen automatisch durch.

Wenn Sie wissen wie ein Indikator funktioniert können Sie, wenn das Marktumfeld sich ändert, unterschiedliche Strategien erstellen und diesem anpassen.

Wie bei fast allen anderen Forex-Indikatoren bilden Moving Averages das Marktgeschehen mit einer gewissen Verzögerung ab.

Nachfolgend ein Beispiel wie die Moving Averages je nach Einstellung auf Kuränderungen reagieren:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der obigen Grafik sind drei verschiedene Simple Moving Averages in einem 1-Stunden-Chart dargestellt. Man kann deutlich erkennen,  je länger die Periode ist, desto mehr hinkt sie dem Preis hinterher.

Der SMA62 ist weiter vom aktuellen Preis entfernt ist als der SMA30 und der SMA5.

Dies liegt daran, dass beim SMA62 die Schlusskurse der letzten 62 Perioden addiert und diese durch 62 geteilt werden.

Je länger man den Simply Moving Averages wählt, desto langsamer reagiert dieser auf die Preisbewegung.

Die Simply Moving Averages in diesem Chart Diagramm zeigen Ihnen die Gesamtstimmung des Marktes zum aktuellen Zeitpunkt. Wir erkennen einen klaren Abwärtstrend.

Anstatt nur den aktuellen Marktpreis zu betrachten, geben uns die Simply Moving Averages einen breiteren Überblick. Wir können dadurch die allgemeine Richtung des zukünftigen Kurses abschätzen.

Es gibt jedoch auch Probleme mit dem Simply Moving Averages. Sie sind anfällig bei schnellen Kursbewegungen. In einem solchen Fall kann dies zu falschen Signalen führen. Der Kurs kehrt oft nach einer solchen Kursbewegung wieder in seinen bestehenden Trendkanal zurück.

3. Exponential Moving Average (EMA)

Wie bereits in der vorherigen Lektion erwähnt, können Simple Moving Average durch Spitzen verzerrt werden.

Wir beginnen mit einem Beispiel.
Wir zeichnen einen 5-Perioden-SMA auf dem folgenden Chart Diagramm.

Zur Erklärung arbeiten wir mit angenommenen Schlusskursen.

Die Schlusskurse für die letzten 5 Tage sind wie folgt:
Tag 1: 1.2333 / Tag 2: 1.2347 / Tag 3: 1.2351 / Tag 4: 1.2352 / Tag 5: 1.2357

Den Simple Moving Average (SMA) würden wir wie folgt berechnen:
(1,2333 + 1,2337 + 1,2341 + 1,2342 + 1,2347) / 5 = 1,2348

Nehmen wir nun einfach mal an, dass es am zweiten Tag ein Ereignis gäbe, welches dazu führt, dass ein Währungspaar auf breiter Front fällt? Der Preis fällt bis auf  1,2200.

Schauen wir uns mal an, wie sich dies auf den 5-Perioden SMA auswirkt
Tag 1: 1.2333 / Tag 2: 1.2200/ Tag 3: 1.2351 / Tag 4: 1.2352 / Tag 5: 1.2357

Der Simple Moving Average würde jetzt wie folgt berechnet:
(1,2333 + 1,2200 + 1,2351 + 1,2352 + 1,2357) / 5 = 1,23186

Das Ergebnis des Simple Moving Average (SMA) wäre viel niedriger und könnte zur Annahme führen, dass der Preis tatsächlich fallen würde.
In Wirklichkeit trat an diesem zweiten Tag nur ein einmaliges Ereignis auf, welches durch die schlechten Ergebnisse eines Wirtschaftsberichts verursacht wurde.

An diesem Beispiel können wir lernen, dass in machen Marktumgebungen der SMA nicht unbedingt geeignet ist.

Stellen wir uns die Frage: Gibt es eine Möglichkeit diese Spitzen herauszufiltern.

3.1. Die Lösung ist der Exponential Moving Average (EMA)

Der Exponential Moving Average (EMA) gibt den letzten Zeitperioden mehr Gewicht.

In unserem obigen Beispiel würde der Exponential Moving Average (EMA) mehr Gewicht auf die Preise der letzten Tage legen, also auf die Tage 3, 4 und 5.
Dies bedeutet, dass die Spitze an Tag 2 von geringerem Wert wäre und keinen so großen Effekt auf den gleitenden Durchschnitt hätte.

Vergleich: Exponential Moving Average (EMA) vs. Simple Moving Average (SMA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werfen wir einen Blick auf das abgebildete 4-Stunden-Chart von EUR-USD, um hervorzuheben, wie ein Simple Moving Average (SMA) und ein Exponential Moving Average (EMA) auf einem Chart nebeneinander aussehen würden.

Man sieht, dass die orange Linie (die 30 EMA) näher am Kurs liegt als die grüne Linie (die 30 SMA).

Der EMA schließt die jüngsten Preisbewegungen in seine Berechnung ein und liegt somit näher am Kurs.

Beim Trading ist wichtig zu sehen, wie der Markt sich zum aktuellen Zeitpunkt bewegt.

3.2. Vergleich: Simple Moving Average SMA mit Exponential Moving Average EMA

Man muss sich jetzt die Frage stellen: Welcher ist der bessere fürs Trading, der Simple Moving Average oder der Exponential Moving Average?

Beginnen wir zunächst mit dem (EMA) Exponential Moving Average.

Wenn man auf schnelle Preisbewegungen reagieren will, dann ist eine kurze EMA-Periode die beste Wahl.

Mit dem  (EMA) Exponential Moving Average kann man Trends frühzeitig erkennen (mehr dazu später). Dies könnte zu besseren Ergebnissen und höheren Gewinnen führen. Je früher man den Trend erkennt, je länger kann man in dem Gewinntrade drinbleiben.

Der Nachteil bei der Verwendung des (EMA) Exponential Moving Average ist, dass Sie während Konsolidierungsperioden frühzeitige Ausstiegssignale bekommen.

Mit dem Simple Moving Average (SMA) ist das Gegenteil der Fall. Wenn Sie möchten, dass ein gleitender Durchschnitt glatter und langsamer auf die Preisaktion reagiert, ist ein längerer SMA der beste Weg.
Der Simple Moving Average (SMA) funktioniert gut, wenn man längere Zeiträume betrachtet. Das Gesamtbild lässt sich besser erkennen.

Vorteil: Der Simple Moving Average (SMA) reagiert langsamer auf die Preisaktionen und schütz besser vor falschen Signalen.

Nachteil: Bei dem Simple Moving Average (SMA) kann man durch die langsamere Preisreaktion gute Einstiegssignale verpassen.

Den Unterschied kann man sich bildlich so vorstellen.

Exponential Moving Average

 

 

 

 

Simple Moving Average

4. Wie verwende ich Moving Averages um den Trend zu erkennen

Der einfachste Weg ist, wenn man mit nur einem Moving Average arbeitet.

Wenn der Moving Average unter dem Kurswert liegt, dann sprechen wir von einem Aufwärtstrend.

Sollte der Moving Average über dem Kurswert liegen, dann sprechen wir von einem Abwärtstrend.

Aber ganz so einfach ist es  mit der Trenderkennung doch nicht.

 

 

Nehmen wir mal an, der Kurs/Preis eines Währungspaares befand sich im Abwärtstrend. Eine Wirtschaftsnachricht führt dazu, dass der Kurs plötzlich ansteigt.

Der Kurs kündigt einen bevorstehenden Trendwechsel an.

Der Kurs ist jetzt über dem Moving Average. Jetzt stellt sich die Frage, ob man eine Kauforder platzieren soll!

 

 

 

Die Nachrichten führten zu einem Fehlausbruch. Der Kurs kommt zurück und der Trend setzt sich fort.

Um mehr Klarheit zu bekommen werden wir nun einen zweiten Moving Average einfügen. Mit diesem zweiten Moving Average wollen wir feststellen, ob der Kurs nach oben oder unten tendiert.

In einem Aufwärtstrend sollte der „schnellere“ gleitende Durchschnitt über dem „langsameren“ gleitenden Durchschnitt liegen. Für einen Abwärtstrend gilt dies genau umgekehrt.

Wir zeichnen jetzt in unserem Beispiel einen Moving Average mit 10 und einen mit 20 Perioden ein. Das sieht dann so aus.

Mit den beiden Moving Average kann man sehen, dass noch keine Trendumkehr stattgefunden hat. Solange der MA20 noch über dem MA10 liegt hat der Abwärtstrend noch bestand.

Natürlich besteht auch die Möglichkeit noch weitere Moving Average in das Chart Diagramm einzubeziehen. Solange diese in der Perioden Reihenfolge richtig liegen ist der Trend in Ordnung.

Mit dem Einsatz von Moving Average können Sie noch besser entscheiden, ob ein Short oder Long Trade in Frage kommt.

Nächste Woche geht es weiter mit Moving Averages beim Traden – Teil 2

 

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