Updated: 31. March 2024
CRV – Der Erwartungswert
Das Geheimnis eines jeden erfolgreichen Traders ist die konsequente Nutzung der Chance / Risiko Verhältnis Regeln. Dieses Wissen hilft Ihnen beim Forex Trading enorm.
Man kann davon ausgehen, dass erfolgreiche Trader mit der Hälfte ihrer Handelsentscheidungen falsch liegen.
Gibt es ein Geheimnis!
Was ist das Geheimnis dieser Trader?
Wie schafft man es trotz vieler Fehltrades profitabel zu sein?
Die Antwort ist ganz einfach, diese Leute nutzen das Chance / Risiko Verhältnis oder kurz CRV.
Leider schenken viel zu wenig Trader dem Chance / Risiko Verhältnis kaum Bedeutung. Das ist ein schwerwiegender Fehler und führt dazu, dass man nicht profitabel handeln kann.
Das CRV – Grundbaustein beim Trading
Das CRV ist der Grundbaustein des Risikomanagements und somit verantwortlich für den Erfolg beim Trading.
Elementare Voraussetzung ist selbstverständlich das Vorhandensein einer funktionalen Strategie.
Nun wollen wir erfahren, warum das Chancen Risiko Verhältnis (CRV) der wichtige Erfolgsfaktor ist. Wie der Name schon sagt, stellt das CRV das Verhältnis von Chance und Risiko dar.
Die Chance
Ist der Abstand vom Einstiegskurs bis zu dem Take Profit. Dies ist der Abstand den ein Trade zurücklegt und uns einen Gewinn beschert.
Das Risiko
Ist der Abstand vom Einstiegskurs bis zum Stopp Loss. Dies ist der Abstand den ein Trade bis zum maximalen Verlust zurücklegt
Berechnung des CRV
Das Chance / Risiko Verhältnis lässt sich sehr einfach ausrechnen.
Man teilt den potenziellen Gewinn, also die Chance durch das bestehende Risiko.
Chance / Risiko = CRV
Beispiel:
Stopp Loss
Man kauft eine Währungspaar und legt den Stopp Loss 10,00 $ vom Einstieg entfernt. Somit beträgt das Verlust Risiko für diesen Trade 10 $.
Take Profit
Den Take-Profit legt man 30 $ in den Gewinn. Somit beträgt meine Gewinn Chance 30 $.
Nun benutzen wir die Formel zur Berechnung des CRV:
Gewinn Chance 30 $ / Verlust Risiko 10 $ = 3
Das CRV beträgt 3:1
Ein weiteres Beispiel:
Wir verkaufen (Short) ein Devisenpaar.
Der Stopp Loss ist 20 Pips von meinem Einstiegspunkt entfernt.
Der Take-Profit ist 10 Pips von meinem Einstiegspunkt entfernt.
10 Pips / 20 Pips ergeben ein CRV von 0.5
Mein möglicher Gewinn ist nur halb so groß wie mein möglicher Verlust.
Ein hohes CRV steht also für einen hohen Gewinn bei kleinem Risiko.
Hierbei ist die Einheit, welche benutzt wird egal.
Verlust Risiko
Man muss immer das absolute Risiko vor seinen Augen haben. Im schlechtesten Fall kann man (Gewinn Risiko) den Trade verlieren. Beim Daytrading begrenzt man das maximale Risiko auf 1% der gesamten Kontogröße.
Liegt das errechnete Verlust Risiko zu hoch ist, muss man entweder die Stückzahl verkleinern, oder das Stopp Loss näher an den Einstiegskurs ziehen.
Hat man den Stopp Loss anhand der technischen Analyse ausgewählt, muss man das Verlust Risiko verkleinern. Die geschieht dann über die Reduzierung der Tradegröße.
Die Wichtigkeit des Chance / Risiko Verhältnis für die Performance
In der Regel liegt die Trefferquote der Trader über 50%. Somit haben diese keine Probleme die zukünftige Kursrichtung vorherzusagen. Liegen trotz dieser Quote die Konten im Minus. Kann man davon ausgehen, dass das CRV zu klein gewählt wurde.
Schauen wir uns nachfolgende Tabelle an. Man sieht wie wichtig das CRV beim Trading ist. Die Quote gibt an ab welcher Schwelle das Handelssystem profitable ist.
| Quote | CRV |
| 67% | 0,50 |
| 50% | 1,00 |
| 40% | 1,50 |
| 33% | 2,00 |
| 25% | 3,00 |
Die meisten Trader handeln mit einem konstanten CRV von 2. In einem solchen Fall wäre nur eine Trefferquote von 33 % notwendig um profitabel zu handeln.
Bei einer Trefferquote von 40 % beträgt das CRV 1,5.
Handelt man mit einem CRV von 0,5 %, dann muss man bereits eine Trefferqoute von 67 % erreichen.
Wichtige Faktoren für die Festlegung des CRV
Das Verlust Risiko (Stopp Loss) sollte man nicht nur nach dem CRV setzen. Diese Denkweise ist sehr gefährlich. Schauen Sie auf die wichtigen Punkte im Chartdiagramm:
- Widerstands- und Unterstützungslevels
- Trendstärke
- Swing Hochs, Swing Tiefs
- Daily Close, Daily Open
Erst dann entscheidet man mit welchem Verlust Risiko man den Trade eingehen möchte.
Konstantes CRV x:1
Beispiel mit einem konstanten CRV von 2:1
Der Stopp Loss liegt 20 PIPs vom Einstiegspunkt aus. Bei einem CRV von 2:1 beträgt der Abstand zum Take Profit 40 PIPs.
In diesem Beispiel hätten wir einen Gewinntrade mit einem CRV von 2:1 erzielt.
CRV nach Marktbedingungen
Beispiel für einen nicht erreichtes CRV 2:1
Im nachfolgenden Beispiel sehen wir, dass zwischen Theorie und Praxis doch eine Unterschied besteht.
Mit dem konstanten CRV 2:1 liegt der Take Profit über einem dazwischenliegenden Widerstandslevel.
Dieser muss überwunden werden um unser vorgesehenes Ziel zu erreichen.
Im Chart Diagramm sehen wir, dass der Kurs an diesem Widerstandslevel scheitert und wieder umkehrt.
Die Trade Idee war gut, der Einstiegspunkt war gut, nur der Take Profit lag zu hoch.
Hätte man diesem am Widerstandlevel platziert, wäre dieser eine Gewinn Trade mit CRV 0,5:1 geworden.
Ich hoffe, dass Sie die Wichtigkeit des CRVS erkannt haben. Schauen Sie sich solche Beispiele in den Charts an und lernen Sie das richtige Verhalten.
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