Updated: 18. April 2024
Was versteht man unter Backtesting!
Eine selbst entwickelte Trading Strategie kann man mit Backtesting auf seine Effektivität testen.
Mit einem solchen Test wird die gewählte Trading Strategie auf ihre Funktionalität getestet. Man kann
sehen, ob diese in den vorherigen verschiedenen Marktphasen profitabel gewesen wäre.
Das Backtesting kann dem Trader verraten, wie die Strategie sich in Zukunft entwickeln kann.
Theoretisch geht man davon aus, dass Strategien, die sich in der Vergangenheit bewährt haben,
auch in Zukunft gute Ergebnisse liefern werden. Dafür gibt es aber keine Garantie.
Es ist leider so, dass viele Händler über Backtests mit Daten aus der Vergangenheit sich das perfekte
Handelssystem zu erschaffen wollen. Dies versuchen Sie mit Hilfe von diversen Indikatoren zu realisieren.
Man testet sein System mit den Daten der Vergangenheit und ist überzeugt das es funktioniert.
Geht man mit seiner Strategie dann Online Live, dann stellt man fest, dass dieses perfekte Handelssystem
nicht wie erwartet funktioniert.
Es ist leider so, dass viele Trading Anfänger sich in endlosen Backtest verlieren, ohne Resultat um die
perfekte Strategie zu finden.
Mit eigener Strategie den Markt angehen
Backtests sind ein beliebtes Instrument, um sich mit seiner ausgedachten Strategie dem Markt zu nähern.
Damit ergibt sich die Möglichkeit seine selbst ausgetüftelte Strategie in die Realität umzusetzen.
Oft haben die Händler andere Vorstellungen wie die Ergebnisse aus der Vergangenheit im zukünftigen
Kursverlauf aussehen. Viele glauben, dass eine auf die Vergangenheit optimierte Strategie genauso in der
Zukunft funktioniert. Die meisten sind dann enttäuscht, wenn dies so nicht eintrifft.
Ist Backtesting sinnvoll oder sinnlos
An dieser Stelle müssen wir unterscheiden ob ein Backtest sinnvoll oder sinnlos ist. Bei Backtest die mit
Daten aus der Vergangenheit gemacht werden handelt es sich um statische Daten. Die Wahrheit ist, dass
es sich bei den zukünftigen Daten um dynamische Daten, die sich ständig ändern, handelt. Der Handel
mit Währungen oder Aktien ist ein chaotisches System. Vergangene Daten haben nur geringe Aussagekraft
für die aktuelle Kursentwicklung. Die nicht Vorhersehbarkeit des Kurses macht Trading deshalb schwierig.
Mit Hilfe von Backtest ist es nicht möglich ein perfektes Tradingsystem zu erschaffen. Warum ist das so,
stellen wir uns folgende Fragen:
- Ist es möglich, dass vergangene Wirtschaftsdaten deren Folgen bereits im Kurs verarbeitet wurden den
- zukünftigen Kursverlauf beeinflussen können!
- Die Märkte werden von den Intuitionellen Marktteilnehmern beeinflusst. Die Kurse werden von diesen
- bedarfsgerecht manipuliert.
- Tagtäglich kommen neu Händler hinzu und es verschwinden welche wieder.
- Große Banken kommen kurzfristig in den Markt, um ihre Positionen abzusichern (Hedgen).
Alle Markteilnehmer hinterlassen ihre Spuren. Da niemand ihre Absichten kennt, ist eine Prognose des
zukünftigen Kursverlaufes nicht erkennbar.
Schauen wir uns die großen Indizes an. Die sind heute völlig anders zusammengesetzt als vor Jahren.
Die Strukturen haben sich verändert. Deshalb macht es keinen Sinn mit gekauften historischen Daten auf
das perfekte Tradingsystem zu hoffen.
Kann man Backtest auch sinnvoll einsetzen?
Es ist durchaus legitim sich mit einem Backtest einen Überblick über einen bestimmten Markt zu machen.
Man sollte jedoch die Erwartungshaltung, dass dabei ein gewinnbringendes Tradingssystem dabei
herauskommt nicht zu hochschrauben.
Im Markt gibt es Zustände die auch zeitlich gesehen fast gleichbleiben. Dies können wir für die Entwicklung
einer Strategie nutzen. Diese beruhen auf fundamentalen Daten, welche über lange Zeit Gültigkeit haben.
Denken Sie dabei an volkswirtschaftliche Zusammenhänge, oder feste Regeln an der Börse.
Jeder Markt hat seine eigene Trendstruktur. Schauen wir uns mal den Forex Markt an. Als Händler sollten
Sie wissen das Währungspaare, die mit dem japanischen YEN korrespondieren, dazu neigen starke Trends
auszubilden. Andere Devisenpaare, die eine volkswirtschaftliche Nähe haben neigen eher dazu sich seitwärts
zu bewegen.
Ein erfahrener Trader kann abschätzen in welchen Handelspannen sich bestimmte Werte bewegen.
Alle Märkte funktionieren nach den gleichen Regeln. Für die Erstellung einer Trading Strategie ist es sinnvoll,
wenn man sich mit der Markttechnik auskennt. Damit kann man alles, was die Bildung und Bewegungen von
Trends betrifft analysieren. Die Märkte basieren auf der Psychologie der Händler, die nach Wahrscheinlichkeiten
handeln.
Backtests verbessern die Fähigkeiten der Händler
Durch das Backtesting können sich die Kenntnisse und Fähigkeiten von Händlern verbessern. Neulinge sollten
das Backtesting nutzen, um die Dynamik der Finanzmärkte zu verstehen.
Auch erfahrene Händler können vom Backtesting profitieren. Man kann neue Strategien testen, um zu erfahren,
wie diese funktionieren könnten. Durch intensive Analyse der Kurse können Händler ihr technisches Wissen
verbessern. Damit ist es möglich wiederkehrende Muster leichter erkennen und daraus Handelsmöglichkeiten ableiten.
Automatisches Backtesting mit dem Metatrader4
Sowohl der Metatrader4 als auch der Metatrader5 beinhalten ein automatisches Backtesting Tool.
Um einen Backtest durchzuführen muss ein Expert Advisor erstellt werden. Dazu sind Programmier-Kenntnisse
notwendig. Einen eigenen EA kann man sich auch extern programmieren lassen.
Dieser Expert Advisor wird in dem Metatrader eingefügt und mit einem beliebigen Instrument (z.B. EURUSD)
über einen bestimmten Zeitraum getestet. Das Testergebnis gibt detaillierte Informationen darüber, wie die
Strategie gearbeitet hat.
Zusammenfassung
Ein Backtest wird auch mit vielen Daten aus der Vergangenheit nicht zwangsläufig besser.
Wer mit Backtesting ein profitables Tradingsystem erstellen will, sollte auch die Anforderungen des Marktes in
der Zukunft berücksichtigen.
Statische Systeme sind dauerhaft nicht profitabel. Hier ist immer eine Anpassung an den Markt erforderlich.
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